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카카오뱅크(대표이사 윤호영, Daniel)는 2023년 중·저신용자 신용대출 비중 30%를 돌파한 가운데 안정적인 리스크 관리 역량도 보여주고 있다고 2일 밝혔다.

카카오뱅크의 2023년 12월 말 기준 중·저신용자 신용대출 잔액은 약 4조 3천억원이다. 지난 2020년 말 1조 4천억원 대비 3배 이상 증가한 수준이다. 이에 힘입어 중·저신용자 신용대출 비중도 목표치인 30%대에 안착했다. 카카오뱅크의 중·저신용자 신용대출 비중은 지난 2020년 말 10.2%에서 2023년 12월 말 30.4%로 매년 꾸준히 늘었다.

카카오뱅크 관계자는 "중·저신용자 금융 지원 확대의 정책 취지에 깊이 공감해 어려운 환경 속에서도 중·저신용자 대출을 역대 최대로 공급했다"라며, “앞으로도 데이터 기반의 신용평가모형 개발 능력과 리스크 관리 역량으로 포용금융을 지속하기 위해 최선을 다할 것“이라고 말했다.

■ 중·저신용자 신용대출 연체율 업계 최저 수준…탁월한 리스크 관리 역량

주목할 만한 점은 이러한 공급 규모에 비해 건전성 지표는 안정적인 수준을 유지하고 있다는 것이다. 카카오뱅크의 총여신 연체율은 2023년 3분기 기준 0.49%를 나타냈다. 2023년 2분기 0.52%로 전분기 대비 0.06%포인트(P) 개선된 이후 두 분기 연속 개선세다.

신용대출만 따로 살펴보면, 2023년 3분기 기준 카카오뱅크의 신용대출 연체율은 0.70%다. 금리인상기에 중·저신용자 신용대출 공급을 확대하였음에도 불구하고, 2023년 10월 기준 국내 은행의 신용대출 연체율(0.71%)과 유사한 수준을 보여주고 있다.

중·저신용자 신용대출 연체율도 2023년 11월 기준 1% 중후반대로 상대적으로 안정적인 수준에 머무르고 있다. 주택담보대출 및 전월세보증금 대출 포트폴리오를 제외한 순수 중·저신용자 신용대출 포트폴리오 건전성이 양호하게 나타난 것이다.

이는 인터넷전문은행으로서 성장뿐 아니라 은행으로서의 기본인 리스크 관리에 매진한 결과다. 카카오뱅크는 출범 이후 2023년 3분기까지 3,300만 건(누적 신용대출 신청건수 기준, 중복 포함)에 달하는 신용대출 신청 데이터 분석을 기반으로 한 독보적인 리스크 관리 역량을 보유하고 있다.

리스크 관리 분야에서 카카오뱅크만이 갖는 가장 큰 특징은 대내외적 여건 변화와 유입 고객의 특성에 따라 정책을 수정해 간다는 점이다.

이러한 정책 변경은 카카오뱅크 출범 이후 매년 연평균 15회 이상 이뤄졌다. 특히 지난 2년 간 경기가 악화되는 상황에서도 포용금융의 지속성과 건전성 유지를 위해 수시로 정책을 변경하는 등 철저한 리스크 관리에 매진하고 있다.

아울러 리스크 관리를 존중해주는 사내 문화의 영향도 크다. 리스크실은 데이터 분석 및 경험에 기반하여 독립적으로 의사결정을 하고 있으며, 영업을 담당하는 부서와 적극적인 커뮤니케이션을 통해 최적의 방안을 수립하고 있다.

리스크 관리 담당 부서가 신구(新舊) 리스크 전문가로 구성된 ‘맨파워’를 보유하고 있다는 점도 주목할 만하다. 카카오뱅크의 리스크 관리 담당 부서는 10년 이상 은행권에 근무하며 금융위기 등을 경험한 사람들과 최신 데이터 분석 역량을 갖춘 사람들로 구성돼 있기 때문이다. 10년 이상의 노하우를 갖춘 인재들이 이끄는 조직에 데이터 분석 역량이 뛰어난 전문가들이 합류함으로써 정교한 리스크 관리 정책을 펼치고 있다.

■ CSS 기반으로 포용금융 공급 확대...차량·유통·입출금 정보까지 '데이터'로 풀어낸다

이와 동시에 카카오뱅크는 신용평가모형(CSS)의 업그레이드를 통해 대출 문턱을 낮추는 노력도 지속하고 있다.

카카오뱅크는 지난 2022년 9월부터 3,700만 건의 가명결합 데이터를 활용한 독자적 대안신용평가모형 '카카오뱅크 스코어'를 업계 최초로 개발, 적용함으로써 중·저신용자 고객 변별력을 한층 높였다.

이에 따라 카카오뱅크는 기존 모형으로는 거절된 중·저신용 고객 중 15%(10명 중 1.5명)를 우량 고객으로 추가 선별해서 대출을 공급했다. 공급액 기준으로는 약 4,600억원 규모의 중·저신용자 신용대출이 추가 승인됐다.

대출 만기가 최장 10년에 이르는 중·저신용자 신용대출의 특성을 고려할 때 신용평가모형의 판별력을 높이는 데는 오랜 시간이 필요하나 카카오뱅크는 앞으로도 카카오뱅크 스코어를 포함한 CSS 고도화를 통해 금융이력부족자(씬 파일러)에 대한 변별력을 확대하고 안정적인 대출 기반을 마련할 계획이다.

예를 들어 중·저신용자 데이터를 활용해 대출신청평점모형을 재개발하고, 차량 관련 정보·유통 정보·입출금 정보 등 대안정보의 유의미성을 검토해 카카오뱅크 스코어를 고도화하는 등의 방안이다.

■ 중·저신용자 신용대출 5조원까지...'경기 악화' 애로 겪는 개인사업자에도 적극 공급

2023년 중·저신용자 신용대출 목표치에 안착한 카카오뱅크는 앞으로도 포용금융 공급에 앞장설 계획이다. 먼저 향후 3년간 약 5조원이 넘는 규모까지 중·저신용자 신용대출 잔액 규모를 확대한다.

아울러 이번에 처음 포함된 중·저신용자 대상 개인사업자 신용대출 공급에도 적극적으로 나설 계획이다. 여기에는 그간 축적해 온 데이터를 기반으로 한 CSS의 업그레이드가 필수 요소다.

카카오뱅크는 2023년 상반기부터 개인사업자 특화 신용평가모형을 개발, 적용해 왔다. 사업장의 영업성뿐 아니라 중소기업중앙회 공제정보, 사업장 매출정보 등 각종 대안정보를 활용한 소상공인 특화 신용평가모형이다. 해당 신용평가모형의 결실도 빠르게 나타나고 있다. 개인사업자 신용대출 심사에 적용한 결과 금융 데이터가 부족해 대출이 거절됐던 개인사업자 6명 중 1명을 추가 승인함으로써 자금 관리에 어려움을 겪고 있는 개인사업자에게 큰 도움이 되고 있다.

'건전성 관리 고삐'도 죈다. 카카오뱅크는 중·저신용자 신용대출에 대해 고정이하여신대비 약 2.5~3배의 충당금을 적립하는 기조를 유지해나갈 계획이다. 카카오뱅크는 기존에도 중·저신용자 신용대출에 대해서는 높은 부도율을 감안해 부실자산의 약 3배 이상의 충당금을 적립해 왔다. 현재 30%대로 업권 내 최상위 수준인 BIS 비율 등도 충실히 유지하기로 했다.

카카오뱅크 관계자는 "중·저신용자 신용대출 공급을 역대 최대로 늘리면서도 연체율이 급증하지 않은 비결은 독보적인 리스크 역량을 보유한 데에서 나온다"며 "앞으로도 건강하고 지속가능한 포용금융을 실천해 나가기 위해 데이터 활용을 확대하는 한편 건전성 등 기초체력도 튼튼히 관리해 나갈 것"이라고 말했다.